Social Media Ideas for Стохастическая Оптимизация

Вариационное исчисление как метафора свободы выбора: от градиентного спуска к онтологии пути

В современной науке о данных и машинном обучении мы постоянно решаем задачу оптимизации: найти в многомерном пространстве параметров точку, минимизирующую функцию потерь. Градиентн...

Как выжать максимум из истории сделок: пишем систему оптимизации SL/TP для криптотрейдинга | Python+Excel

Особенно остро этот вопрос стоит перед теми, кто торгует «статику» — фиксированные проценты риска и прибыли на сделку. Обычно эти параметры выбираются «на глаз» (например, классиче...

Математика больших чисел: из игры с нулевой суммой в игру с растущей суммой

🧮 Математика больших чисел: из игры с нулевой суммой в игру с растущей суммойАлгоритмические торговые стратегии это в игра с нулевой суммой. Ты зарабатываешь, кто-то теряет, а бир...

Маленькая выборка, большая дисперсия: как мы собирали A/B-группы генетическим алгоритмом

Привет, Хабр! На связи Анастасия Шулакова и Георгий Геймбух, аналитики поддержки Авито. Мы помогаем командам развивать внутренние инструменты для специалистов так, чтобы пользовате...

Statistical Ergodes and Eigenvalue Realization Trajectories in Quantitative Asset Architecture: Local Optimization Field

Benders’ Decomposition 101: How to Crack Open a Stochastic Program That’s Too Big to Swallow Whole

Whenever you can rewrite an optimization problem so that fixing some variables makes the rest separable, you could try Benders. The post Benders’ Decomposition 101: How to Crack Op...

The optimizer’s curse

The above sketch shows a decision tree. The circles are uncertainty nodes and the squares are decision nodes. Read the tree from left to right: to start, there is uncertainty of wh...

Как превратить стохастический ИИ в детерминированную машину

Индустрия искусственного интеллекта застряла в так называемой «стохастической петле». Мы тратим тысячи часов, пытаясь «уговорить» языковые модели выдать верный результат. Мы пишем...

Стяж одностороннего потока против маятникового раскола в процессе целенаправленного (и не только) наращивания ветвей

Привет Хабр. Надеюсь читатели поймут моё желание закрепить результат по алгоритмизации. Просто перед утренней поездкой на работу, в машине задал вопрос ассистенту - стоит ли выкаты...

Байес и базовые вероятности: как история помогает оценивать перспективы

Почему одни люди точнее прогнозируют будущее, чем другие? Дело не только в интеллекте или объёме информации. Главное преимущество суперпрогнозистов - байесовское мышление: новая ин...

Закрывается окно возможностей GEO, надо успеть

Про GEO (Generative Engine Optimization) на Хабре уже много писали: разметка schema.org, доступный HTML, таблицы вместо простыни текста, чек-листы «как попасть в нейровыдачу». Это...

Markovian State Spaces and Dynamic Confluence Trajectories: Engineering Non-Linear Risk Cascades in Multi-Asset MQL5 Cod

Как управлять эволюционным поиском? На примере конечных автоматов

Есть задачи, в которых мы понимаем, чего нужно добиться, но не можем описать путь к цели. И когда способ достижения цели либо слишком сложен, либо совсем неизвестен, решение находи...

Симулятор рисков для крипты: написал инструмент, который считает за меня размер позиции и стресс-тестирует портфель

Большинство трейдеров управляют рисками интуитивно. «Войду на 20% депозита, стоп поставлю пониже» — и пошёл. Исследование 500+ активных криптотрейдеров показало: 86% никогда не рас...

Non-Linear Probability Fields in Algorithmic Trading: Mathematical Rigor and Deep Learning Architectures in Live Market

Топ-менеджеры 40 компаний протестировали мультиагентные ИИ-системы для принятия решений